Financial est un module dédié à la Finance, et ses fonctions couvrent trois principaux domaines :
La mesure et la gestion du risque : calcul de la valeur du risque (VaR), Déficit attendu (ES), mesure du risque spectral, cadre de la théorie de la valeur extrême, contrôle, obligation longue durée et convexité (avec taux effectif et échéance), couverture en delta neutre, modèles pour les taux d'intérêts (Merton, Vasicek, Cox Ingersoll and Ross, Nelson-Siegel, Svennson),
La répartition d'actifs : Portefeuille optimal de la demande , portefeuille optimal de l'échéance réduisant au minimum les déficit attendu,
Evaluation des prix : calcul de la diffusion du taux d'intérêts flottant, calcul de la valeur (et les lettres grecques) des options du modèle de Black et Scholes, Simulation des procédés stochastiques.
Installer Financial
en tapant dans la console Scilab : ---> atomsInstall Financial
ou
en cliquant sur Applications > Gestionnaire de modules – ATOMS, sélectionner Financial et cliquer sur le bouton installer.
